Questa soluzione è progettata per fornire position keeping ad ampio raggio e gestione del rischio, supportando completamente il ciclo di vita STP dei prodotti finanziari.
Possono essere facilmente configurate dall'utente gerarchie di portafoglio per supportare diverse logiche di aggregazione, tra cui book di traders, desk o accross book.
Le offerte sono assegnate a uno o più portafogli attraverso un motore configurabile che assicura la massima flessibilità.
I contratti eseguiti sono automaticamente acquisiti dai diversi mercati collegati alle piattaforme FT, tramite un adattatore di mercato dedicato o tramite motore FIX.
L'inserimento manuale di contratti OTC avviene tramite maschere specifiche per strumento.
Il sistema supporta operazioni multi valuta, con l'acquisizione automatica di prezzi FX da fornitori di dati.
Il sistema di position keeping calcola il profitto e la perdita di ogni posizione e il portafoglio, fornendo in tempo reale P&L giornaliero, di periodo (mese, anno, ecc.) ed il "cost of carry" della posizione.
È possibile calcolare il P&L usando dati di riferimento diversi, compresi dati in tempo reale, dati storici o modelli di pricing nativi nel sistema.
I dati di mercato utilizzati per i calcoli del P&L vengono ricevuti automaticamente dalle connessioni ai mercati o da Data Provider.
I dati di P&L possono essere visualizzati in viste personalizzabili, tra cui buckets temporali definiti dall'utente.
Il sistema di gestione del portafoglio di FastTrade supporta il processo di gestione del rischio a livello aziendale.
Il rischio di tasso ed il rischio di credito sono gestiti attraverso una serie di analitici di portafoglio, tra cui DVO1, equivalenti benchmark, esposizioni di settore e parametri di copertura.
Tutti i dati sono disponibili a livello di posizione e possono essere aggregati in gerarchia di portafoglio.
Il rischio controparte è gestito attraverso linee di credito e una serie di controlli configurabili sulla posizione e sui limiti P & L in fase di pre e post trade.
Il sistema supporta anche procedure di fine giornata (EOD price fixing e position rolling), possibilità di visualizzare i portafogli in date antecedenti e comprende una serie di strumenti per position reconciliations con sistemi di legacy.
La natura modulare dei prodotti consente configurazioni specifiche da parte del cliente per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna istituzione. La modularità si riferisce sia alle tipologie di strumenti supportati (mercato monetario, Equità, Fixed Income) che al livello STP.
