FMR 4000 è un pacchetto software scalabile e modulare per la valutazione (pricing, analisi di di rischi/benefici, simulazioni, ecc) di strumenti finanziari come titoli obbligazionari (governativi, corporate, Eurobonds, mercati emergenti, strutture, ecc), derivati azionari e su cambi (vanilla ed exotic) e di derivati su tassi (cap, floor, swaption, ecc.)
Il pacchetto è stato studiato per risolvere in modo efficiente a livello di impresa il problema dei calcoli finanziari e fornisce un framework coerente di valutazione attraverso diverse funzioni aziendali, come trading, gestione patrimoniale, gestione del rischio e contabilità.
Le due componenti principali del pacchetto sono il motore di calcolo e il database per i dati statici degli strumenti.
Usando efficienti algoritmi numerici (implementati in un motore C + + per ottenere la massima velocità di esecuzione e portabilità), FMR4000 Lib offre un'interfaccia user friendly a modelli finanziari avanzati, accessibili da diversi ambienti di lavoro come Excel, Clients FastTrade, strategie Brain3 e SAS.
Il pacchetto può anche essere integrato con applicazioni proprietarie dell’utente attraverso un'interfaccia API.
La componente database della soluzione permette di gestire in modo centralizzato le anagrafiche e le convenzioni di calcolo associate agli strumenti finanziari gestiti da FMR4000.
L'anagrafica può essere aggiornata automaticamente da database proprietari o da info providers.
Il Financial Analytics Provider Grid (FAP Grid) è un motore di calcolo distribuito ideato per generare in maniera efficiente grosse quantità di analitici finanziari, provvedendo al calcolo, memorizzazione e distribuzione dei dati.
ll sistema gestisce l'intero processo di generazione degli analitici: recupero e pulizia dei dati di mercato, calcolo degli analitici, memorizzazione dei risultati in un sistema database e verifica della consistenza del dato. L’alto livello di automazione del processo riduce sensibilmente il rischio operativo.
FAP Grid è un sistema aperto: dati proprietari possono essere integrati in maniera semplice all’interno del processo di calcolo.
FAP Grid è stato progettato per permettere l'import di dati da un gran numero di mercati e Data Vendors e per alimentare sistemi aziendali di position keeping e risk management. Per garantire il massimo livello di flessibilità, il sistema è accessibile anche tramite un set di API ed una interfaccia WEB.
FAP Grid supporta il calcolo di analitici finanziari per diverse asset class, sia per strumenti base che per derivati, incluso strumenti obbligazionari, derivati di tasso, derivati di credito, e derivati azionari e sui cambi. Le capacità del sistema includono il pricing, il calcolo di sensitivities, e la valutazione di misure di rischio.
FAP Grid è estremamente versatile e viene utilizzato con successo in valutazioni di fair value per il back office, calcolo del NAV e per scopi di risk management, come il VAR o l'analisi di scenario. L'architettura aperta del sistema database supporta la possibilità di generare facilmente una ricca reportistica.
