FastTrade include un sistema client-server distribuito scalabile per la generazione automatica dei prezzi teorici e le informazioni di copertura per vari strumenti finanziari. I prezzi teorici sono generati sulla base di dati di mercato provenienti da fonti diverse, utilizzando modelli consistenti dal punto di vista finanziario (arbitrage-free).
Utilizzando lo stato dell'arte dei modelli finanziari e basandosi sulla piattaforma distribuita FastTrade, il motore di pricing consente che un numero ridotto di operatori possa controllare in modo efficace la generazione del prezzo teorico di un gran numero di strumenti finanziari, facendo routing su mercati diversi e in ambiente multi-mercato.
Il sistema è composto da vari moduli, ognuno con funzioni specifiche e altamente specializzate per la gestione della curva dei tassi di interesse, la generazione di prezzi real-time e l’hedging automatico.
Per ogni strumento possono essere definite diverse strategie di pricing per fornire prezzi teorici agli altri componenti della piattaforma, tra cui strumenti di auto quoting e RFQ management.
FastTrade consente agli operatori di inviare quotazioni su diversi mercati elettronici, con l'aggiornamento automatico dei prezzi in funzione delle variazioni di mercato, seguendo una delle possibili strategie di pricing definite dall'utente.
Il sistema offre caratteristiche di quotazione e di hedging all'avanguardia, attraverso un'interfaccia intuitiva e user friendly, con finestre di quotazione personalizzabili.
Ereditando le potenzialità di connettività della piattaforma, le funzioni di smart quoting consentono di quotare ogni singolo strumento in modalità multi-mercato e possono essere integrate col FastTrade Pricing System o con modelli di pricing e strumenti esterni (Excel e pagine utente FastTrade, sistemi proprietari tramite FT API, Java script, Brain3 e altro).
FastTrade può supportare l'attività dei dealers nel definire le proprie risposte automatiche alle RFQ sui mercati B2C.
Lo strumento fornisce agli operatori un alto livello di personalizzazione in termini di aggregazione di clienti e strumenti, definendo soglie e regole di risposta.
Il prezzo di riferimento usato per rispondere a una RFQ può provenire sia dal Pricing Engine FastTrade o da strategie personalizzate.
Tutti i dati dell’operatività RFQ sono registrate in un database, per poter essere analizzate successivamente.
Il sistema di position keeping integrato in FastTrade è progettato per fornire informazioni in tempo reale sulla posizione di portafoglio, sul calcolo del profit and loss e sul risk management di strumenti a reddito fisso e relativi strumenti derivati.
Queste funzionalità possono essere rilasciate come soluzioni stand-alone o integrate con altri sistemi di position keeping per permettere una completa elaborazione STP. Sono disponibili anche strumenti di reporting automatico per la distribuzione dei dati.
